Економічні теми > Комп’ютерна економетрія
Дуже часто для таких коректувань застосовують експертні методи, так що в цьому випадку можна говорити про деяку систему економетричного й експертного прогнозування. З цього приводу американський економіст М.Уїтмен пише: «Економетричні моделі полегшують обробку величезних масивів інформації й оцінку різних економетричних сценаріїв і альтернативних варіантів економічної політики. Використання економетричних моделей дозволяє спиратися на критерії точних дисциплін і одержувати внутрішні погоджені прогнози. Однак сирі результати модельних розрахунків так само, як і їхні основні передумови, повинні бути піддані ретельному експертному аналізу». Як було відзначено раніше, однієї з причин, що обумовлюють необхідність таких коректувань, є досить високий ступінь невірогідності вихідної інформації, використовуваної в спеціальних розробках. Разом з тим існують і об'єктивні причини «недовіри» прогнозам, отриманим на основі формальної екстраполяції. Вони зв'язані з чинністю закону переходу кількості в якість. Справа в тім, що прогнозна модель розробляється на основі вихідних характеристик процесів, що мали місце в минулий період часу. Для цього періоду вона може досить точно відбивати взаємозв'язку між досліджуваними явищами, однак у майбутньому масштаби даних явищ можуть змінитися, як і характер взаємозв'язків, тобто для прогнозного періоду «більш придатної» повинна бути інша модель, про яку в принципі не можна нічого припустити на основі наявної інформації. Цю іншу модель можна одержати з екстраполяційної, власне кажучи, лише шляхом коректування останньої, проведеної з обліком яких-небудь інтуїтивних здогадів, що випливають з аналізу розглянутої проблеми. Література Відяпина В.І. Загальні принципи економетричного прогнозування. – М., 2001. Дж. Мейлор. Машини і імітаційні експерименти з економетричними моделями. – М., 2000. Дж.Джонстон. Економетричні моделі. – М., 1999.
Назва: Комп’ютерна економетрія
Дата публікації: 2005-02-17 (3491 прочитано) |
.gif){kind=spacer}
