Ѕанк≥вська справа > “ипи споживач≥в стосовно ризику (на приклад≥ комерц≥йних банк≥в)

“ипи споживач≥в стосовно ризику (на приклад≥ комерц≥йних банк≥в)

Ўл¤х, по ¤кому ризик пробираЇтьс¤ до банку ≥, зрештою, може впливати нав≥ть на його життЇздатн≥сть, лежить через баланс банку. јле не у вс≥х банк≥в баланс маЇ однаковий вид. ƒе¤к≥ банки мають можлив≥сть акумулювати засобу (звичайно через мережу установ банку) ≥ направл¤ти зусилл¤ на пошук актив≥в, у ¤к≥ можна виг≥дно вкласти грош≥ (баланси в≥дом≥ пасивами). ≤нш≥ банки направл¤ють зусилл¤ на пошук потр≥бних пасив≥в дл¤ задоволенн¤ кредитних нестатк≥в њхн≥х кл≥Їнт≥в (баланси в≥дом≥ активами). Ќарешт≥, Ї банки, що винос¤ть своњ послуги за рамки керуванн¤ активами ≥ пасивами Ч вони звод¤ть разом позичальник≥в ≥ ≥нвестор≥в, так що обидв≥ сторони зможуть зд≥йснити угоду, що задовольн¤Ї њх ≥нтересам, але не будуть думати про те, ¤к знайти контр партнера. —талих ч≥тких назв дл¤ таких вид≥в банк≥в ще н≥, але по досв≥ду роботи ми визначили, що найб≥льш придатними за значенн¤м Ї так≥ визначенн¤ банк≥в:

Ч –оздр≥бний Ч банк, що маЇ широку мережу в≥дд≥лень з метою акумулюванн¤ депозит≥в, тому в≥н в≥домий пасивами;

Ч “оргово-промисловий Ч банк, що знаходитьс¤ в центр≥ структури торговоњ чи промисловоњ групи, ≥, звичайно, в≥домий активами;

Ч  онсультац≥йний - банк, що спец≥ал≥зуЇтьс¤ на наданн≥ позабалансових послуг ≥ м≥н≥м≥зований розм≥р свого балансу.

 ожний з цих вид≥в банк≥в буде мати р≥зну структуру актив≥в ≥ пасив≥в ≥ буде з≥штовхуватис¤ з р≥зними ризиками.

ƒл¤ роздр≥бного банку характерним Ї наступне:

Ч основа актив≥в складаЇтьс¤ з≥ звичайних пр¤мих кредит≥в, банк-кл≥Їнт ≥з в≥дпов≥дним кредитним ризиком;

Ч значна питома вага високол≥кв≥дних актив≥в, таких ¤к депозити центрального банку, казначейськ≥ вексел≥, обл≥гац≥њ центрального ур¤ду, високо¤к≥сн≥ м≥жбанк≥вськ≥ кредити ≥ депозитн≥ сертиф≥кати, що п≥ддають банк де¤ким видам кредитного ризику ≥ процентного ризику (по ур¤дових обл≥гац≥¤х);

Ч в≥дносно широкий наб≥р основних актив≥в, зв'¤заний з≥ зм≥стом ≥нфраструктури (широкоњ мереж≥ в≥дд≥лень) дл¤ акумулюванн¤ депозит≥в, що Ї джерелом одного з основних ризик≥в утрати прибутку: банк може втратити доходи через занадто висок≥ витрати на зм≥ст матер≥альноњ бази;

Ч основа пасив≥в Ч др≥бн≥ депозити (комерц≥йн≥ й особист≥), де основним ризиком Ї ризик репутац≥њ;

Ч пор≥вн¤но небагато великих депозит≥в (особистих, корпорац≥й, ур¤дових заклад≥в, м≥жбанк≥вських ≥ депозитних сертиф≥кат≥в), за рахунок чого пор≥вн¤но низький ризик ф≥нансуванн¤;

Ч депозити в ≥ноземн≥й валют≥ Ї в основному невеликими роздр≥бними ощадними депозитами ≥, кр≥м очевидного валютного ризику, можуть створювати кредитний ризик,

тому що банк повинний виходити на ризиков≥ торгово-ф≥нансов≥ ринки, щоб знайти застосуванн¤ валют≥;

Ч довгостроков≥ зобов'¤занн¤, що Ї засобами м≥жнародноњ допомоги з в≥дпов≥дним валютним ризиком.

” ц≥лому, роздр≥бн≥ банки Ї в≥домими пасивами, тому що њхнього в≥дд≥ленн¤ створюють кл≥Їнтам умови дл¤ вкладанн¤ грошей на депозити ≥ вилученн¤ њхн≥й незалежно в≥д власних потреб банку у ф≥нансуванн≥. ™диним способом в≥дрегулювати цей пот≥к пасив≥в Ї приведенн¤ ставок депозит≥в у в≥дпов≥дн≥сть з≥ ставками ≥нших роздр≥бних банк≥в у над≥њ зм≥нити њхню частку на ринку. ќднак через висок≥ накладн≥ витрати, вони не можуть дозволити соб≥ набагато скоротити депозитну базу, тому намагаютьс¤ знайти високо¤к≥сн≥ активи, у котрих можна було б укласти надлишков≥ засоби, чим намагатис¤ повернути ц≥ засоби назад.

“ому що роздр≥бн≥ банки мають справа ≥з широкою кл≥Їнтурою, њм необх≥дно мати сол≥дний кап≥тал ≥ резерви, щоб запоб≥гти втрати, що можуть бути запод≥¤н≥ позичковому портфелю банку за рахунок депозитних вимог кл≥Їнт≥в до банку.

ƒл¤ торгово-промислового банку характерним Ї:

Ч основу актив≥в складають кредити ≥ ц≥нн≥ папери п≥дприЇмств ≥з в≥дпов≥дним кредитним ризиком;

Ч значна частка операц≥й з ≥ноземною валютою, щоб задовольнити торгово-ф≥нансов≥ вимоги кл≥Їнт≥в, (валютний ризик повинний бути компенсований за рахунок в≥дпов≥дного ф≥нансуванн¤);

Ч можлива значна частка зв'¤заного кредитуванн¤ ≥ нав≥ть ≥нвестиц≥й в акц≥њ, що в≥дбиваЇ членство банку у велик≥й торгов≥й чи промислов≥й груп≥ ≥ п≥ддаЇ банк додатковому кредитному ризику, тому що не вс≥ р≥шенн¤ про видачу кредит≥в робл¤тьс¤ на сугубо комерц≥йних п≥дставах (б≥льш того, спостер≥гаЇтьс¤ тенденц≥¤ залежност≥ зв'¤заного кредитуванн¤ й ≥нвестиц≥й в≥д структури кап≥талу банку);

Ч значна вага високо¤к≥сних л≥кв≥дних актив≥в, ¤кий можна реал≥зувати у випадку, коли в пасивах немаЇ достатн≥х джерел дл¤ ф≥нансуванн¤ кредитуванн¤ (в основному у вид≥ високол≥кв≥дних папер≥в, таких ¤к ур¤дов≥ обл≥гац≥њ, що несуть п≥двищений процентний ризик);

Ч пор≥вн¤но незначний наб≥р основних актив≥в через слаборозвинену ≥нфраструктуру (обмежена мережа в≥дд≥лень);

Ч невелика чи к≥льк≥сть нав≥ть повна в≥дсутн≥сть невеликих роздр≥бних депозит≥в;

Ч ф≥нансуванн¤ в основному за рахунок великих депозит≥в (чи п≥дприЇмств заможних приватних кл≥Їнт≥в) ≥з схильн≥стю, в основному, ризику ф≥нансуванн¤, тому що дан≥ депозити б≥льш моб≥льн≥, чим роздр≥бн≥;

Ч значн≥ депозити в ≥ноземн≥й валют≥, але валютний ризик компенсуЇтьс¤ за рахунок в≥дпов≥дних актив≥в;

Ч ус≥ довгостроков≥ зобов'¤занн¤ Ч це, в основному, засобу закордонноњ допомоги з в≥дпов≥дним валютним ризиком.

” ц≥лому, торгово-промислов≥ банки Ї в≥домими активами. ƒепозитн≥ ринки вони розгл¤дають ¤к джерело засоб≥в з ф≥ксованими умовами дл¤ задоволенн¤ нестатк≥в њхнього позичкового портфел¤. ¬они не можуть дозволити соб≥ бути пасивними у в≥дношенн≥ зб≥льшенн¤ депозит≥в, що Ї характерною рисою роздр≥бних банк≥в, ≥ тому вони б≥льш агресивн≥ у встановленн≥ ставок по депозитах, п≥двищуючи њх при необх≥дност≥. ÷им банкам необх≥дн≥ пор≥вн¤но великий кап≥тал ≥ резерви, що порозум≥ваЇтьс¤ рисков≥стю њхньоњ кредитноњ д≥¤льност≥ (особливо, ¤кщо позичальником Ї компан≥¤ Ч член групи) ≥ бажанн¤м регулювальних орган≥в запоб≥гти проблеми, зв'¤зан≥ з кризою л≥кв≥дност≥ одного з банк≥в на м≥жбанк≥вському ринку.

ƒл¤ консультац≥йного банку характерним Ї:

Ч невелика к≥льк≥сть позичок у портфел≥ з в≥дпов≥дним кредитним ризиком;

Ч де¤кий обс¤г операц≥й з ≥нвалютою з в≥дпов≥дним валютним ризиком, але, ¤кщо вони ф≥нансуютьс¤ банком, то ризик компенсуЇтьс¤ за рахунок в≥дпов≥дних пасив≥в;

Ч можливий значна питома вага коштовних папер≥в п≥дприЇмств, що звертаютьс¤, що п≥ддають банк кредитному, ризику ≥ ризику андеррайтинга;

Ч значна частка високо¤к≥сних л≥кв≥дних актив≥в, у ¤к≥ ≥нвестуЇтьс¤ додатковий кап≥тал (в основному довгострокових високоприбуткових актив≥в, ¤к, наприклад, казначейськ≥ вексел≥ з в≥дпов≥дним процентним ризиком);

Ч майже повна в≥дсутн≥сть основних актив≥в (немаЇ мереж≥ в≥дд≥лень);

Ч в≥дсутн≥сть др≥бних роздр≥бних депозит≥в;

Ч ф≥нансуванн¤ в≥дбуваЇтьс¤ в основному за рахунок великих депозит≥в оптового ≥ м≥жбанк≥вського ринку, депозитних сертиф≥кат≥в з в≥дпов≥дним ризиком ф≥нансуванн¤;

Ч довгостроков≥ пасиви Ч засобу закордонноњ допомоги з в≥дпов≥дним валютним ризиком.

 онсультац≥йн≥ банки не Ї в≥домими н≥ активами, н≥ пасивами, тому що вони намагаютьс¤ м≥н≥м≥зувати обох частин балансу. ќднак вони зустр≥чаютьс¤ з двома дуже важливими видами ризику. ќдин з них пол¤гаЇ в т≥м, що пот≥к доход≥в цих банк≥в дуже сильно п≥дданий д≥њ зниженн¤ ринковоњ активност≥: ¤кщо угода не в≥дбудетьс¤, банки позбавл¤ютьс¤ своњх доход≥в, а њхн≥й процентний доход занадто низький. ƒругий ризик Ї гострою формою ризику репутац≥њ, що впливаЇ не т≥льки на њхню здатн≥сть ф≥нансувати свою д≥¤льн≥сть, але ≥ на њхню здатн≥сть робити угоди.

÷им банкам не потр≥бний значний кап≥тал, тому що обидв≥ частини њхнього балансу не велик≥.

1

Ќазва: “ипи споживач≥в стосовно ризику (на приклад≥ комерц≥йних банк≥в)
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-03 (600 прочитано)