—трахуванн¤ > ≤м≥тац≥йне моделюванн¤ страховоњ д≥¤льност≥

≤м≥тац≥йне моделюванн¤ страховоњ д≥¤льност≥

—трахуванн¤ Ї одним з найб≥льш рац≥ональних ≥ досконалих механ≥зм≥в захисту ≥нтерес≥в товаровиробника. « впровадженн¤м ринкових тенденц≥й в економ≥ку, розширенн¤м п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, скороченн¤м частки централ≥зованих державних ≥нститут≥в у в≥дшкодуванн≥ збитк≥в, повТ¤заних ≥з п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю або ≥нтересами громад¤н, потреба в страхуванн≥ зростаЇ. ѕри цьому страхуванн¤ виступаЇ ¤к ун≥версальний метод створенн¤ страхового фонду, ¤кий найб≥льше в≥дпов≥даЇ ≥нтересам ≥ потребам п≥дприЇмств та њх власник≥в, широких верств населенн¤, сусп≥льства. « допомогою страхуванн¤ нагромаджуютьс¤ кошти, ¤к≥ можуть тривалий час використовуватис¤ ¤к ≥нвестиц≥йн≥ або кредитн≥ ресурси. —траховики Ї потенц≥йними внутр≥шн≥ми ≥нвесторами в економ≥ку. «атвердженн¤ ѕрограми розвитку страхового ринку ”крањни на 2001-2004 роки св≥дчить про посиленн¤ уваги до розвитку страхового ринку ”крањни з боку держави.

¬икористанн¤ економ≥ко-математичних метод≥в ≥ моделей, а ≥м≥тац≥йних особливо, може дати в≥дпов≥дь на багато актуальних питань страхуванн¤. ѕри вир≥шенн≥ статичних задач в економ≥ц≥ доц≥льно застосовувати методи л≥н≥йного ≥ нел≥н≥йного програмуванн¤, методи м≥жгалузевого балансу та ≥нш≥. јле при досл≥дженн≥ страхових процес≥в необх≥дно враховувати динам≥ку функц≥онуванн¤ страхового ринку, чого можна дос¤гти при застосуванн≥ ≥мов≥рн≥сно-автоматного моделюванн¤, котре Ї ≥м≥тац≥йним.

ћетою застосуванн¤ ≥м≥тац≥йних метод≥в при досл≥дженн≥ страхових процес≥в Ї детальне вивченн¤ процес≥в, що в≥дбуваютьс¤ на страховому ринку чи в окрем≥й страхов≥й компан≥њ, встановленн¤ значень основних показник≥в ≥ характеристик, що св≥дчать про ефективн≥сть роботи страховика, оптим≥зац≥¤ д≥¤льност≥ страховика, що пол¤гаЇ в визначенн≥ його параметр≥в ≥ конкретноњ структури.

ƒл¤ того, щоб задати ≥мов≥рн≥сно-автоматну модель, необх≥дно визначити вс≥ њњ автомати ≥ вказати на звТ¤зки м≥ж автоматами або њх в≥дсутн≥сть. ѕ≥д ≥мов≥рн≥сним автоматом сл≥д розум≥ти певний обТЇкт, ¤кому притаманний внутр≥шн≥й стан, здатний сприймати вх≥дний сигнал ≥ видавати вих≥дний.

јвтомат, що розгл¤даЇтьс¤ в робот≥, Ї дискретним (цифровим) ≥н≥ц≥альним ≥мов≥рн≥сним автоматом ћура з детерм≥нованими виходами. ÷е означаЇ, що зм≥на стану автомата ≥ видача вих≥дних сигнал≥в в≥дбуваЇтьс¤ лише в ц≥лочисельн≥ моменти часу, початковий стан автомату Ї строго закр≥пленим, ≥мов≥рн≥сний фактор впливаЇ на формуванн¤ внутр≥шнього стану автомата, значенн¤ вих≥дного сигналу залежить в≥д значенн¤ вх≥дного лише через внутр≥шн≥й стан автомату

«апропонована економ≥ко-математична модель враховуЇ ≥мов≥рн≥сн≥ властивост≥ процес≥в, що в≥дбуваютьс¤ при укладанн≥ договор≥в страхуванн¤ та настанн≥ страхових випадк≥в.

—прощена модель страхового процесу в≥дображаЇтьс¤ за допомогою пТ¤ти автомат≥в. √раф м≥жавтоматних звТ¤зк≥в наведено на рис.1.
¬нутр≥шн≥й стан цих пТ¤ти автомат≥в маЇ такий зм≥ст:
а1(t) - пром≥жок часу в≥д моменту t моменту надходженн¤ черговоњ страховоњ прем≥њ або страхового внеску;

a2(t) - пром≥жок часу в≥д моменту t до наданн¤ черговоњ за¤ви на отриманн¤ страхового в≥дшкодуванн¤ або страховоњ суми;

a3(t) - поточна сума сформованого страхового фонду з певного виду страхуванн¤;
a4(t) - сума резервного фонду страховоњ компан≥њ;

a5(t) - частина суми страхових прем≥й, що були передан≥ у перестрахуванн¤.

...јвтоматна модель в≥дтворюЇ повед≥нку системи, що моделюЇтьс¤. ѕри цьому п≥д час моделюванн¤ резервуютьс¤ чотири файли. Ќа першому етап≥ моделюванн¤ у перший файл пом≥щуЇтьс¤ вектор початкових стан≥в модел≥ (¬ѕ—). Ќа другому кроц≥ алгоритму за допомогою системи функц≥й виход≥в (—‘¬) обчислюЇтьс¤ значенн¤ вих≥дних сигнал≥в автомат≥в ≥ вони записуютьс¤ до другого зарезервованого файлу. ѕри цьому обчислюЇтьс¤ значенн¤ вх≥дних сигнал≥в ≥ вони записуютьс¤ до третього файлу...

Ќаступним кроком Ї використанн¤ ≥нформац≥њ, що знаходитьс¤ у перших трьох файлах, ≥ за допомогою таблиц≥ умовних функц≥онал≥в переход≥в (“”‘ѕ) знаход¤тьс¤ значенн¤ нових стан≥в автомат≥в. «найден≥ нов≥ значенн¤ стан≥в автомат≥в ф≥ксуютьс¤ у четвертому файл≥. Ќаприк≥нц≥ основного циклу за допомогою спец≥альноњ групи автомат≥в, що додаютьс¤ до модел≥ Ц ≥ндикатору, обчислюЇтьс¤ значенн¤ критер≥ю ефективност≥.

Ќаведений приклад Ї узагальненим ≥ спрощеним ≥ не може безпосередньо застосовуватись у страхов≥й справ≥. јле на його основ≥ можуть бути побудован≥ складн≥ модел≥, ¤к≥ адекватно в≥дображають р≥зноман≥тн≥ страхов≥ операц≥њ.

1

Ќазва: ≤м≥тац≥йне моделюванн¤ страховоњ д≥¤льност≥
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-03-23 (542 прочитано)