√рош≥ ≥ кредит > ѕотреба комерц≥йного банку в л≥кв≥дних коштах

Ќорми л≥кв≥дност≥ в одних крањнах встановлюютьс¤ органами банк≥вського ≥ валютного контролю, в ≥нших - банк≥вським законодавством; њхн¤ величина визначаЇтьс¤ з урахуванн¤м накопиченого досв≥ду ≥ конкретних м≥сцевих умов. ” наш≥й крањн≥ з метою контролю за л≥кв≥дн≥стю комерц≥йних банк≥в також були введен≥ норми л≥кв≥дност≥. ќц≥нка р≥вн¤ л≥кв≥дност≥ банку дос¤гаЇтьс¤ шл¤хом з≥ставленн¤ значенн¤ коеф≥ц≥Їнт≥в л≥кв≥дност≥ конкретного банку з установленими нормами. ѕ≥дтримка л≥кв≥дност≥ на необх≥дному р≥вн≥ зд≥йснюЇтьс¤ за допомогою проведенн¤ визначеноњ пол≥тики банку в област≥ пасивних ≥ активних операц≥й, вироблюваноњ з урахуванн¤м конкретних умов грошового ринку, специф≥ки кл≥Їнтури, особливостей виконуваних операц≥й, можливостей виходу на нов≥ ринки ≥ розвитку банк≥вських послуг.

ѕотреба комерц≥йного банку в л≥кв≥дних коштах

” практиц≥ св≥товоњ банк≥вськоњ справи поки не знайдено всеос¤жноњ формули або набору норматив≥в, ¤к≥ б достатньо точно визначали потребу комерц≥йних банк≥в у необх≥дних л≥кв≥дних коштах.

 ер≥вництво банк≥в пост≥йно прид≥л¤Ї велику увагу питанн¤м л≥кв≥дност≥, проте дотепер немаЇ доступноњ ≥ повсюдно прийн¤тноњ формули дл¤ визначенн¤ потреб банку в л≥кв≥дних коштах. Ќеобх≥дна сума л≥кв≥дност≥ окремо уз¤того банку залежить в≥д коливань загальноњ суми внеск≥в ≥ попиту на кредит.

” свою чергу, ц≥ коливанн¤ залежать в≥д становища в економ≥ц≥ т≥Їњ чи ≥ншоњ крањни, де пост≥йно в≥дбуваютьс¤ зм≥ни: програмно-ц≥льов≥, випадков≥, сезонн≥, цикл≥чн≥ довгостроков≥ й ≥н.

¬ипадков≥ зм≥ни ≥ њхн≥ масштаби важко передбачити, оск≥льки вони не сл≥дують ¤к≥йсь усто¤н≥й схем≥, проте вони, безумовно, впливають на р≥вень внеск≥в ≥ потреби в кредитах. ѕрикладами випадкових под≥й можуть служити страйки, насл≥дки таких катастроф, ¤к землетрус, пов≥нь, пан≥ка в пер≥од в≥йни, а так де¤к≥ неординарн≥ економ≥чн≥ або пол≥тичн≥ д≥њ.

—езонн≥ зм≥ни, пр¤мо пов'¤зан≥ з≥ зм≥ною сезон≥в, в≥др≥зн¤ютьс¤ в≥д випадкових тем, що повторюютьс¤ щор≥чно. «годом звична дл¤ сезону ситуац≥¤ може трохи зм≥нюватис¤. Ѕанк, розташований у с≥льськ≥й м≥сцевост≥, з≥штовхуЇтьс¤ з зростанн¤м внеск≥в восени п≥сл¤ збору врожаю ≥ з великим попитом на кредит навесн≥. ѕотреба в кредитах на буд≥вництво в л≥тн≥ м≥с¤ц≥ звичайно вище, чим зимою. „инником, що визначаЇ сезонн≥сть, Ї, безумовно, погода, але впливають також ≥ традиц≥њ: прикладом може служити зб≥льшенн¤ роздр≥бних продаж≥в у грудн≥ напередодн≥ р≥здва.

÷икл≥чн≥ зм≥ни ще сутужн≥ше передбачати, чим сезонн≥. ” пер≥од спаду д≥ловоњ активност≥ попит на кредити ≥ внески скорочуютьс¤.

ѕроте остаточний вплив на банк≥вську систему в ”. у ц≥лому буде залежати в≥д д≥й Ќац≥онального банку по зд≥йсненню грошово-кредитноњ пол≥тики.

ƒовгостроков≥ коливанн¤ або тенденц≥њ д≥ють прот¤гом б≥льш тривалого пер≥оду, чим окремий економ≥чний цикл. ¬они можуть охоплювати дек≥лька цикл≥в ≥ Ї результатом таких короткострокових ≥ довгострокових чинник≥в, ¤к зрушенн¤ в споживанн≥, заощадженн¤х, ≥нвестиц≥йному процес≥, чисельност≥ населенн¤ ≥ зайн¤тих, техн≥чному р≥вн≥ виробництва.

÷≥лком очевидно, що на р≥вень банк≥вських вклад≥в впливають багато економ≥чних чинник≥в, що робл¤ть плануванн¤ л≥кв≥дност≥ вкрай необх≥дним.

” розрахунках потреби в л≥кв≥дних ресурсах на той або ≥нший пер≥од банк може виходити з оч≥куваних зм≥н р≥вн¤ внеск≥в ≥ кредит≥в щодо даного базисного пер≥оду. Ќа динам≥ку л≥кв≥дност≥ або надлишку резерв≥в впливають три чинники:

придбанн¤ або втрата кошт≥в у зв'¤зку з≥ зб≥льшенн¤м або зменшенн¤м внеск≥в;

те ж у зв'¤зку з≥ зростанн¤м або скороченн¤м кредит≥в ≥/або ≥нвестиц≥й;

зб≥льшенн¤ або зменшенн¤ розм≥ру обов'¤зкових резерв≥в унасл≥док зростанн¤ або скороченн¤ внеск≥в.

–озрахунок потреби в л≥кв≥дних ресурсах умовного банку показаний у таблиц≥ є1.

ѕотреба в л≥кв≥дних ресурсах може бути розрахована на будь-¤кий бажаний пер≥од. ¬≥дпов≥дно до таблиц≥, надходженн¤ додаткових фонд≥в оч≥куЇтьс¤ в першому квартал≥ року, проте в час, що залишивс¤, банку буде потр≥бно прикласти б≥льше зусилл¤, щоб залучити засоби дл¤ покритт¤ потреби в л≥кв≥дних ресурсах . ÷≥ потреби пов'¤зан≥ переважно з оч≥куваним зб≥льшенн¤м попиту на кредит, а не з вилученн¤м внеск≥в. “реба в≥дзначити, що р≥ст внеск≥в п≥д к≥нець року потребуЇ зб≥льшенн¤ обов'¤зкових резерв≥в, що компенсуЇ зв≥льненн¤ цих фонд≥в на початку року.

якби можна було ц≥лком точно передбачити зм≥ни суми внеск≥в ≥ попиту на позички й ≥нвестиц≥њ, то проблема визначенн¤ необх≥дних л≥кв≥дних засоб≥в значно спростилас¤ б. Ќезважаючи на складн≥сть завданн¤, банки повинн≥ намагатис¤ прогнозувати об"Їм внеск≥в ≥ кредит≥в.

¬елик≥ банки зд≥йснюють прогнозуванн¤ двома основними методами.

ќдин ≥з них припускаЇ анал≥з потреб у кредит≥ й оч≥куваному р≥вн≥ внеск≥в кожного з головних кл≥Їнт≥в. ÷им методом звичайно користуютьс¤ службовц≥ в≥дд≥лу по оц≥нц≥ кредитоспроможност≥: кожний готуЇ прогноз по своњй груп≥ рахунк≥в. ¬≥дпов≥дальн≥сть за координац≥ю ≥ зведенн¤ цих прогноз≥в несуть економ≥чний в≥дд≥л, в≥дд≥л контролера, в≥дд≥л скарбника або спец≥альноњ групи прац≥вник≥в, в≥дпов≥дальних за плануванн¤.

≤нший метод п≥драхунку обс¤гу позичок ≥ внеск≥в - прогнозуванн¤ джерел ≥ використанн¤ сукупних ≥нвестиц≥йних фонд≥в крањни. –озрахунки робл¤тьс¤ дл¤ приватного ≥ державного сектор≥в економ≥ки з використанн¤м, ¤к правило, економетричних метод≥в прогнозуванн¤. ќц≥нка потреб приватного сектора пор≥внюЇтьс¤ з оц≥нкою надходженн¤ кошт≥в. “од≥ загальну потребу в банк≥вських кредитах можна визначити ¤к р≥зницю м≥ж потребами в коштах ≥ њхн≥х надходженн¤х, так що конкретний банк може п≥драхувати частку на ринку кредиту. ÷ей метод використовуЇтьс¤ головним чином великими банками, оск≥льки невеличк≥ банки звичайно не мають у своЇму розпор¤дженн≥ квал≥ф≥кований персонал дл¤ зд≥йсненн¤ наст≥льки складних розрахунк≥в.

ѕрогнозуючи р≥вень внеск≥в ≥ позичок, ц≥ банки покладаютьс¤ в основному на св≥й минулий досв≥д. ћасштаби можливих коливань у р≥вн≥ внеск≥в ≥ кредит≥в часто можуть п≥дказати граф≥ки ≥ таблиц≥ середньом≥с¤чних даних за дек≥лька рок≥в або за пер≥од економ≥чного циклу.

јле ¤ким би не був банк, великим або невеликим, при прогнозуванн≥ його потреб у л≥кв≥дних ресурсах необх≥дно враховувати ¤к м≥сцев≥, так ≥ загальнонац≥ональн≥ аспекти. Ќа м≥сцевому р≥вн≥ в увагу приймаютьс¤ в першу чергу вид, джерело ≥ ступ≥нь стаб≥льност≥ внеск≥в. ѕрийн¤то вважати, що ощадн≥ вклади б≥льш стаб≥льн≥ в пор≥вн¤нн≥ з≥ строковими вкладами, а строков≥ вклади - у пор≥вн¤нн≥ з вкладами до запитанн¤. ÷е, ¤к правило, справедливо у в≥дношенн≥ окремих рахунк≥в, але не завжди в≥рно, коли мова йде про сукупн≥ внески банку. ¬клади до запитанн¤, що складаютьс¤ з множини невеличких ≥ середн≥х рахунк≥в, у ц≥лому б≥льш стаб≥льн≥, чим т≥ ж внески, але складаютьс¤ з рахунк≥в дек≥лькох великих д≥лових ф≥рм або ≥ндив≥дуальних вкладник≥в, тому що зб≥гу коливань залишк≥в на рахунках б≥льш ймов≥рно лише дл¤ дуже небагатьох д≥лових ф≥рм.

ѕричиною сезонних коливань внеск≥в ≥ кредит≥в Ї головним чином недостатн¤ диверсиф≥кац≥¤ економ≥чноњ д≥¤льност≥ в район≥ операц≥й банку. Ќе р≥дк≥сть, коли економ≥ка окремого району майже ц≥лком залежить в≥д одн≥Їњ або де¤ких галузей, що виробл¤ють сум≥жн≥ товари.

’оча б≥льш≥сть банк≥в в ”. в≥днос¤тьс¤ до категор≥њ др≥бних п≥дприЇмств ≥ зд≥йснюють операц≥њ в межах обмеженого економ≥чного району, на њхню д≥¤льн≥сть впливають ≥ чинники, що виникають далеко за його межами. Ќаприклад, м≥ри грошово-кредитноњ ≥ податковоњ пол≥тики в≥дчуваютьс¤ спочатку у великих центрах грошового ринку, але рано чи п≥зно вони торкаютьс¤ вс≥х банк≥в. ∆одний банк, ¤ким би малим ≥ в≥ддалений в≥н не був, не може уникнути впливу пол≥тики грошово-кредитноњ рестрикц≥њ. ќтже, кер≥вництво кожного банку повинно бути в курс≥ загальнонац≥ональних тенденц≥й, коли банк≥вська система ≥ кожний окремий банк зштовхуютьс¤ з обмежен≥стю в≥льних кошт≥в, необх≥дних дл¤ наданн¤ нових кредит≥в. ѕроблема л≥кв≥дност≥ може стати при цьому критичною, оск≥льки попит на кредит у цей момент по темпах зростанн¤ звичайно обган¤Ї внески. ѕроцентн≥ ставки можуть зрости до надзвичайно високого р≥вн¤. якщо банк маЇ у своЇму розпор¤дженн≥ достатню л≥кв≥дн≥сть дл¤ задоволенн¤ попиту на кредит, в≥н може з вигодою використовувати високий позичковий в≥дсоток ≥ зб≥льшити тим самим св≥й прибуток. якщо ж л≥кв≥дних кошт≥в мало, банк змушений буде або в≥дмовитис¤ в наданн≥ кредит≥в, що об≥ц¤ли високий прибуток, або ж реал≥зувати менше л≥кв≥дн≥ ц≥нн≥ папери з втратою на курс≥, щоб покрити попит на кредит ≥з боку своњх кл≥Їнт≥в.

“аким чином, очевидно, що на р≥вень банк≥вськоњ л≥кв≥дност≥ впливають багато економ≥чних ≥ ≥нших чинник≥в, у зв'¤зку з чим питанн¤ розрахунк≥в, плануванн¤ ≥ управл≥нн¤ стають найважлив≥шими напр¤мками в д≥¤льност≥ комерц≥йних банк≥в.

Ќа п≥дстав≥ цих чинник≥в, що формують пол≥тику, стратег≥ю ≥ повс¤кденну д≥¤льн≥сть комерц≥йних банк≥в, ≥сторично зароджувалас¤, розвивалас¤ й удосконалювалас¤ теор≥¤ ≥ практика управл≥нн¤ банк≥вською л≥кв≥дн≥стю.

1.2. “еор≥¤ управл≥нн¤ л≥кв≥дн≥стю комерц≥йного банку

“еор≥њ управл≥нн¤ банк≥вською л≥кв≥дн≥стю з'¤вилис¤ практично одночасно з орган≥зац≥Їю комерц≥йних банк≥в. ¬ даний час розр≥зн¤ють чотири особлив≥ теор≥њ: комерц≥йних позичок, перем≥щенн¤, оч≥куваного прибутку - вони пов'¤зан≥ з управл≥нн¤м активами ≥ теор≥¤ управл≥нн¤ пасивами.

1	2	3	4	5	6

Ќазва: ѕотреба комерц≥йного банку в л≥кв≥дних коштах
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-28 (2583 прочитано)