≈коном≥чн≥ теми >  омпТютерна економетр≥¤

 омпТютерна економетр≥¤

ѕитанн¤ роботи:

¬ступ.

ќсновн≥ задач≥ досл≥дженн¤ економетричних моделей.

ѕостановка задач≥.

‘ормал≥зоване описанн¤ економетричних моделей.

ќпис алгоритму роботи економетричноњ модел≥.

—тратег≥¤ можливих р≥шень за допомогою економетричних моделей.

ѕрограмна орган≥зац≥¤.

Ћ≥тература.

1.

≈конометрична модель (econometric model) - це статистична модель, що Ї засобом прогнозуванн¤ значень визначених перем≥нних, ¤к≥ називаютьс¤ ендогенними перем≥нними (endogenous variables).

ƒл¤ того щоб зробити так≥ прогнози, у ¤кост≥ вих≥дних даних використовуютьс¤ значенн¤ ≥нших перем≥нних, ¤к≥ називаютьс¤ екзогенними перем≥нними (exogenous variables).

ѕрипущенн¤ про значенн¤ таких перем≥нних робл¤тьс¤ користувачем модел≥. Ќаприклад, у економетричн≥й модел≥ р≥вень продаж≥в автомашин у наступному роц≥ може бути прив'¤заний до р≥вн¤ валового внутр≥шнього продукту ≥ процентних ставок. ўоб зробити прогноз щодо обс¤гу продаж≥в автомоб≥л≥в у наступному роц≥ (це ендогенна перем≥нна), варто одержати дан≥ про величину валового внутр≥шнього продукту ≥ процентних ставок дл¤ майбутнього року, що в≥днос¤тьс¤ до екзогенним перем≥нним.

≈конометрична модель може ¤вл¤ти собою ¤к дуже складну систему так ≥ просту формулу, що може бути легко п≥драхована на калькул¤тор≥. ” будь-¤кому випадку вона вимагаЇ знань по економ≥ц≥ ≥ статистиц≥. —початку дл¤ визначенн¤ в≥дпов≥дних взаЇмозв'¤зк≥в застосовуютьс¤ знанн¤ по економ≥ц≥, а пот≥м дл¤ оц≥нки к≥льк≥сноњ природи взаЇмозв'¤зк≥в отриман≥ за минулий пер≥од дан≥ обробл¤ютьс¤ за допомогою статистичних метод≥в.

ƒе¤к≥ ≥нвестиц≥йн≥ орган≥зац≥њ використовують широкомасштабн≥ економетричн≥ модел≥, щоб на п≥дстав≥ прогноз≥в таких фактор≥в, ¤к державний бюджет, оч≥куван≥ споживч≥ витрати ≥ планован≥ ≥нвестиц≥њ в д≥лову сферу, зробити прогнози в≥дносно майбутнього р≥вн¤ валового внутр≥шнього продукту, ≥нфл¤ц≥њ ≥ безроб≥тт¤.

ƒе¤к≥ ф≥рми ≥ некомерц≥йн≥ орган≥зац≥њ спец≥ал≥зуютьс¤ на таких модел¤х, продаючи ≥нвестиц≥йним ≥нститутам, ф≥нансистам корпорац≥й, сусп≥льним агентствам ≥ ≥н. прогнози чи комп'ютерн≥ програми.

–озроблювач≥ таких широкомасштабних моделей звичайно передбачають трохи УстандартнихФ прогноз≥в, заснованих на визначеному набор≥ екзогенних перем≥нних. ƒе¤к≥ модел≥ м≥ст¤ть ≥мов≥рн≥сть, з ¤ким може зд≥йснюватис¤ той чи ≥нший прогноз. ¬ ≥нших випадках користувач≥ можуть включати зроблен≥ ними самими припущенн¤ й анал≥зувати отриман≥ в результат≥ цих припущень прогнози.

Ўирокомасштабн≥ економетричн≥ модел≥ такого типу нараховують велике число р≥вн¤нь, що описують велике число важливих взаЇмозв'¤зк≥в. Ќезважаючи на те що оц≥нки таких взаЇмозв'¤зк≥в заснован≥ на даних за минулий пер≥од, ц≥ оц≥нки можуть дозволити (чи не дозволити) модел≥ ефективно працювати в майбутньому.  оли прогнози ви¤вл¤ютьс¤ невдалими, то ≥нод≥ говор¤ть, що лежача в основ≥ модел≥ економ≥чний взаЇмозв'¤зок перетерп≥в структурн≥ зм≥ни. ќднак невдача може бути насл≥дком впливу неврахованих у модел≥ фактор≥в. “а й ≥нша ситуац≥њ вимагають чи зм≥н величин оц≥нок, чи самоњ концепц≥њ економетричноњ модел≥, чи ж того й ≥ншого. –≥дко можна зустр≥ти користувача, ¤кий би не УремонтувавФ (чи ц≥лком УперебудовувавФ) таку модель час в≥д часу в м≥ру нагромадженн¤ досв≥ду.

ѕроблема прогнозуванн¤ соц≥ально-економ≥чного розвитку стала одн≥Їњ з найважлив≥ших у рег≥ональних досл≥дженн¤х. ƒл¤ виробленн¤ стратег≥њ розвитку ≥ розробки план≥в необх≥дний точний прогноз ключових економ≥чних параметр≥в: зайн¤тост≥, доход≥в ≥ випуску продукц≥њ. ƒл¤ розрахунку цих рег≥ональних перем≥нних досл≥дники побудували к≥лька тип≥в моделей, теоретичн≥ форми ¤ких, ¤к думають, досить точно в≥дбивають процес функц≥онуванн¤ економ≥ки. ” ход≥ прогнозуванн¤ окрем≥ параметри оц≥нюютьс¤ ≥ ввод¤тьс¤ в ц≥ модел≥.

¬идне м≥сце серед таких моделей зайн¤ли економетричн≥ модел≥. ÷≥ макроеконом≥чн≥ регрес≥йн≥ модел≥, ірунтувалис¤ на анал≥з≥ тимчасових р¤д≥в. “ак≥ модел≥ широко використовувалис¤ дл¤ анал≥зу ≥ вивченн¤ економ≥ки ведучих кап≥тал≥стичних крањн, таких ¤к —Ўј, япон≥¤ й ≥н.

¬елик≥ усп≥хи в област≥ розробки ≥ застосуванн¤ економетричних моделей дос¤гнут≥ в ѕольщ≥, ”горщин≥, „ехословакии. ” „ехословакии була побудована економетрична модель економ≥ки крањни на баз≥ тимчасових р¤д≥в за 1960-1980 р. Ќа основ≥ модел≥ зд≥йснюютьс¤ короткостроков≥ ≥ середньостроков≥ прогнози основних показник≥в розвитку народного господарства крањни. ћодель м≥стить 70 показник≥в, зв'¤заних 27 р≥вн¤нн¤ми, серед ¤ких 17 л≥н≥йних р≥вн¤нь ≥ 10 балансових тотожностей.

≤ншими словами, кожне р≥вн¤нн¤ маЇ вид:

yit = f ( yjt, zkt, ut ) ,

¬изначенн¤ yit за допомогою перем≥нноњ yjt, обумовленоњ в рамках т≥Їњ ж модел≥, складаЇ суть системи сп≥льних р≥вн¤нь. ѕерем≥нн≥ взаЇмод≥ють у модел≥ так само, ¤к вони взаЇмод≥ють м≥ж собою в реальному св≥т≥.

ќднак економетричн≥ модел≥ р≥дко використовувалис¤ дл¤ прогнозуванн¤ на рег≥ональному р≥вн≥ Ц головним чином через недол≥к в≥дпов≥дноњ ≥нформац≥њ. Ќад≥йн≥ дан≥ дл¤ областей, м≥ст ≥ ≥нших малих рег≥он≥в не збиралис¤ ск≥льки-небудь регул¤рно. ” результат≥ Ђсировинаї, тобто дан≥ дл¤ регрес≥йного анал≥зу, найчаст≥ше просто отсутствует. Ќе вистачаЇ також ≥ кадр≥в дл¤ проведенн¤ рег≥ональних економетричних досл≥джень: т≥, хто займаЇтьс¤ плануванн¤м у рег≥он≥, р≥дко вм≥ють застосовувати складну техн≥ку економетричного анал≥зу, економетрики ж з≥ своЇњ сторони не так вуж часто ц≥кавл¤тьс¤ рег≥ональними проблемами.

“им часом саме рег≥они, що складаютьс¤ з областей, м≥ст ≥ т.д. ¤вл¤ють собою територ≥альн≥ одиниц≥, найб≥льше часто досл≥джуван≥ плановиками й економ≥стами, що досл≥джують проблеми рег≥онального розвитку. ясно тому, що ≥снуЇ визначений проб≥л у розробц≥ економетричних моделей.

Ѕагато важливоњ роблем розробки рег≥ональних економетричних моделей незм≥нно зв'¤зан≥ з питанн¤м приступност≥ ≥нформац≥њ. ќдне з ≥нформац≥йних обмежень Ч недол≥к даних по внутр≥р≥чних пер≥одах. ” результат≥ б≥льш≥сть на¤вних моделей побудовано на баз≥ р≥чних даних.

≤ншим серйозним ≥ важливим обмеженн¤м за ≥нформац≥Їю Ї дуже мале число таких перем≥нних, дл¤ ¤ких маютьс¤ досить велик≥ тимчасов≥ р¤ди.

¬икористанн¤ погодових даних ≥ малого числа перем≥нних у сполученн≥ з довгими тимчасовими р¤дами привело до розробки моделей не т≥льки малих, але ≥ щодо простих Ч нер≥дко складаютьс¤ з набор≥в р≥вн¤нь ≥з двома перем≥нними. «азначена обставина частково зв'¤зана з тим фактом, що три ступен≥ вол≥ дл¤ статистики Ї в≥дносно невеликим числом; тому приходитьс¤ опускати незалежн≥ перем≥нн≥, котр≥ варто було б включити в р≥вн¤нн¤. ” таких випадках р≥вн¤нн¤ п≥ддаютьс¤ помилкам специф≥кац≥њ.

ћодел≥ в≥дносно статичн≥. ѕри невеликому числ≥ спостережень маЇтьс¤ мало можливостей дл¤ точного обл≥ку вплив≥в лага, що можуть мати ≥стотне значенн¤ ≥ спостер≥гатис¤ на в≥др≥зках часу менш одного року. Ќедостатн≥й обл≥к лаг≥в зв'¤заний також з малим числом ступен≥в вол≥ (¤к≥ приходитьс¤ Ђпопусту витрачатиї на лаги) ≥ з використанн¤м пор≥чних даних.

як ≥ в ≥нших видах емп≥ричних досл≥джень, у рег≥ональних модел¤х можлив≥сть одержанн¤ ≥нформац≥њ часто впливаЇ на виб≥р напр¤мку досл≥джень. Ўироке використанн¤ таких перем≥нних, ¤к обс¤г продукц≥њ по галуз¤х, особист≥ доходи, зайн¤т≥сть, визначаЇтьс¤ на¤вн≥стю публ≥куЇмих даних, а так≥ важлив≥ дл¤ рег≥онального анал≥зу ≥ сусп≥льноњ пол≥тики перем≥нн≥, ¤к експорт, ≥мпорт, м≥грац≥¤ населенн¤, а також р≥зн≥ показники землекористуванн¤, звичайно опускаютьс¤ в модел¤х.

ћаЇтьс¤ ц≥лий р¤д проблем р≥зного анал≥тичного р≥вн¤, зв'¤заних з оц≥нкою корисност≥ рег≥ональних економетричних моделей. ’арактер анал≥зу залежить, зокрема, в≥д того, чи Ї дана модель чисто прогнозноњ чи м≥стить у ¤комусь зм≥ст≥ Ђпланов≥ї елементи. ¬арто розр≥зн¤ти проблеми, зв'¤зан≥ з анал≥зом окремих р≥вн¤нь економетричних моделей чи систем р≥вн¤нь у ц≥лому. јнал≥з окремих р≥вн¤нь прост≥ше, однак за таким анал≥зом можна не побачити безл≥ч системних питань.

Ѕагато статистичних роблем зв'¤зан≥ з недол≥ком доступних даних. ” результат≥ багато р≥вн¤нь погано специф≥кован≥: у них пропущен≥ де¤к≥ необх≥дн≥ перем≥нн≥, що веде до перекручуванн¤ оц≥нок параметр≥в. ≤ншим джерелом поганоњ специф≥кац≥њ в р≥вн¤нн¤х Ї помилки вим≥ру спостер≥ганн¤ перем≥нних, котр≥ створюють труднощ≥ част≥ше в рег≥ональних, чим у нац≥ональних, модел¤х, що порозум≥ваЇтьс¤ б≥льш високим загальним р≥внем розробки останн≥х. ўе з великими труднощ¤ми з≥штовхуЇтьс¤ досл≥дник при використанн≥ сп≥льних систем р≥вн¤нь. ÷¤ методика вимагаЇ б≥льшого числа ступен≥в вол≥, тому що в розрахунках використовуютьс¤ скорочен≥ форми р≥вн¤нь. ѕод≥бн≥ проблеми мають велике значенн¤ в рег≥ональних модел¤х, оск≥льки число екзогенних перем≥нних у них в≥дносно велико в пор≥вн¤нн≥ з величиною виб≥рки ≥ числом ендогенних перем≥нних.

ѕогана специф≥кац≥¤ ≥ використанн¤ тимчасових р¤д≥в можуть приводити до мультиколл≥неарност≥, при ¤к≥й незалежн≥ перем≥нн≥ ви¤вл¤ютьс¤ взаЇмно зв'¤заними ≥ стаЇ неможливим незалежно визначити вплив окремих перем≥нних на залежну перем≥нну. ” випадку поганоњ специф≥кац≥њ, ¤кщо ¤ка-небудь перем≥нна помилково пропущена в прав≥й частин≥, а ц¤ перем≥нна корелюЇ з незалежними перем≥нними, що залишилис¤, неминуче перекручуванн¤ одержуваних коеф≥ц≥Їнт≥в. ¬икористанн¤ тимчасових р¤д≥в у рег≥ональних (так само, ¤к ≥ в нац≥ональних) економетричних модел¤х означаЇ, що величини перем≥нних випробують цикл≥чн≥ коливанн¤ ≥ тому корелюють згодом ≥ в≥дпов≥дно один з одним; ц¤ обставина Ї ≥ншим важливим джерелом мультиколл≥неарност≥.

ѕри розробц≥ прогноз≥в за допомогою рег≥ональних моделей вплив мультиколлинеарности може бути, однак, невелико, ¤кщо сп≥льний розпод≥л незалежних перем≥нних не зм≥нилос¤ при переход≥ в≥д базисного до прогнозного пер≥оду. ѕри прогнозуванн≥ ми б≥льше зац≥кавлен≥ в сп≥льному вплив≥ цих перем≥нних, чим у вплив≥ кожноњ з них. якщо ж рег≥ональна модель використовуЇтьс¤ дл¤ ≥нших ц≥лей, чим прогнозуванн¤, мультиколлинеарность серйозн≥шаЇ проблемою.

≤ншою широков≥домою проблемою Ї автокорел¤ц≥¤, що виникаЇ, коли випадков≥ складов≥ посл≥довно корелюютьс¤, тобто

ut = put-1+et

де р Ч коеф≥ц≥Їнт корел¤ц≥њ ( | р | < 1) ≥ е t Ч випадкова складова. ¬она нер≥дко виникаЇ при використанн≥ тимчасових р¤д≥в, особливо ¤кщо р≥вн¤нн¤ погано специф≥кован≥ чи в них маютьс¤ зап≥зн≥л≥ ендогенн≥ перем≥нн≥. јвтокорел¤ц≥¤ виражаЇтьс¤ в по¤в≥ незалежних перем≥нних з великою дисперс≥Їю виб≥рки ≥ статистики з великою дисперс≥Їю виб≥рки.

јнал≥з рег≥ональних моделей з погл¤ду т≥льки окремих р≥вн¤нь недостатн≥й, оск≥льки нав≥ть у кращому випадку Ђокрем≥ р≥вн¤нн¤ не обов'¤зково складають системуї.

≈фективний анал≥з рег≥ональних моделей можливий т≥льки при розгл¤д≥ систем р≥вн¤нь у ц≥лому. ѕри цьому зустр≥чаютьс¤ принаймн≥ з трьома видами труднощ≥в. ѕо-перше, ≥снуЇ мало вид≥в стандартних статистичних ≥спит≥в, придатних дл¤ визначенн¤ Ђдобре п≥д≥гнаноњ системиї. ѕо-друге, б≥льш≥сть автор≥в узагал≥ не робить детального анал≥зу ≥ ¤ких-небудь ≥спит≥в своњх моделей, задовольн¤ючи виписуванн¤м систем р≥вн¤нь. Ќарешт≥, мало досл≥джений вплив методу розрахунку на ефективн≥сть рег≥ональних економетричних моделей.

ќтже, у ц≥лому рег≥ональн≥ модел≥ досить прост≥, розробл¤ютьс¤ на баз≥ пор≥чноњ ≥нформац≥њ, мають статичний ≥ рекурсивний характер. ÷≥ модел≥ т≥сно зв'¤зан≥ з нац≥ональною економ≥кою, часто за допомогою механ≥зму тих чи ≥нших нац≥ональних економетричних моделей. ћайже у вс≥х модел¤х рег≥он розгл¤даЇтьс¤ ¤к крапка в простор≥; важлив≥ внутр≥районн≥ ¤вища й аспекти пол≥тики ≥гноруютьс¤.

2.

≈конометричн≥ прогнозн≥ досл≥дженн¤, початок ¤ким було покладено наприк≥нц≥ 20-х рр., до 70-их рр. утворили самост≥йний науковий напр¤мок у св≥тов≥й економ≥чн≥й науц≥. ≤ в нас у крањн≥, ≥ за рубежем тис¤ч≥ наукових колектив≥в, окремих досл≥дник≥в у наукових центрах, ун≥верситетах ≥ ≥нститутах, державних установах ≥ приватних компан≥¤х займаютьс¤ розробкою ≥ використанн¤м економетричних моделей ≥ метод≥в у р≥шенн≥ багатьох ≥ багатьох проблем. Ќаприклад, т≥льки в —Ўј варт≥сть економетричних розробок, по оц≥нках журналу ЂЅ≥знес уикї, вже в 1981 р. перевищила 100 млн. долар≥в.

Ќайб≥льш ранн≥ економетричн≥ досл≥дженн¤ проводилис¤ норвезьким економ≥стом –.‘ришом. Ќадал≥ цей напр¤мок стало використовуватис¤ на «аход≥ дл¤ прогнозуванн¤ самого широкого кола процес≥в в област≥ пол≥тики, науково-техн≥чного прогресу, продуктивност≥ прац≥, ф≥нанс≥в ≥ ц≥н, попиту ≥ споживанн¤ ≥ т.п. на р≥зний пер≥од. ќсобливо зросло значенн¤ економетричних прогноз≥в з розвитком державно-монопол≥стичного регулюванн¤ ≥ зв'¤заноњ з цим необх≥дност≥ розробки ≥нструментар≥ю дл¤ анал≥зу ефективност≥ економ≥чноњ пол≥тики. ÷е дозвол¤Ї багатьом фах≥вц¤м вважати економетрику найб≥льш важливим з метод≥в прогнозуванн¤, що граЇ величезну ≥ вс≥ зростаючу роль у прогнозних розробках.

Ѕурхливий розвиток економетрики до де¤коњ м≥ри обумовлено в≥дносною ¤сн≥стю ≥ визначен≥стю принцип≥в розробки прогноз≥в на баз≥ економетричних моделей ≥ метод≥в. ¬икористанн¤ прогнозних розробок економетричних моделей так чи ≥накше засновано на припущенн≥ про збереженн¤ в майбутньому основних причинно-насл≥дкових в≥дносин м≥ж характеристиками досл≥джуваного процесу ≥ факторами, що впливають на них, що мали м≥сце прот¤гом де¤кого пер≥оду часу в минулому ≥ сьогоденн≥.2

–озгл¤д того чи ≥ншого економ≥чного ¤вища може бути сполучене ¤к з необх≥дн≥стю обл≥ку тимчасових фактор≥в, так ≥ з њњ в≥дсутн≥стю. ” зв'¤зку з цим ви¤вленн¤ необх≥дност≥ ф≥ксац≥њ характеру тимчасових зм≥н параметр≥в, що описують економ≥чне ¤вище, обумовлюЇ використанн¤ динам≥чних метод≥в, а ви¤вленн¤ необх≥дност≥ ф≥ксац≥њ сп≥вв≥дношенн¤ м≥ж параметрами, що не залежать в≥д часу, обумовлюЇ використанн¤ статичних математичних метод≥в.

“ак, модел≥, використовуван≥ в короткостроковому прогнозуванн≥, у ц≥лому призначен≥ дл¤ визначенн¤ пол≥тики стаб≥л≥зац≥њ, ви¤вленн¤ крапок перегину траЇктор≥й розвитку досл≥джуваних процес≥в. ¬они в≥дбивають найближч≥ перспективи розвитку економ≥ки, стан ринку кап≥талу, динам≥ку робочоњ сили ≥ т.д. ¬они розробл¤ютьс¤ в основному на баз≥ квартальноњ статистики ≥ в≥др≥зн¤ютьс¤ значною Ђтверд≥стюї своЇњ структури. ¬ м≥ру нагромадженн¤ статистичного матер≥алу через визначен≥ ≥нтервали часу так≥ модел≥ п≥ддаютьс¤ уточненню. ћодел≥ середньострокового ≥ довгострокового прогнозуванн¤ застосовуютьс¤ дл¤ визначенн¤ ефективних напр¤мк≥в економ≥чноњ пол≥тики в област≥ стаб≥л≥зац≥њ ц≥н, п≥дтримки визначеного р≥вн¤ зайн¤тост≥ на основ≥ керуванн¤ оподатковуванн¤ дисконтними ставками ≥ т.п. ѕри цьому довгостроков≥ модел≥, ¤к правило, спр¤мован≥ на в≥дображенн¤ динам≥ки пропозиц≥њ, оц≥нку економ≥чного потенц≥алу з урахуванн¤м демограф≥чного фактора, науково-техн≥чного прогресу, великих ≥нвестиц≥й, вплив ¤ких на економ≥ку ви¤вл¤Їтьс¤ на досить тривалому в≥др≥зку часу. “ак≥ модел≥ часто розробл¤ютьс¤ дл¤ вивченн¤ проблем цикл≥чност≥ економ≥ки.

ƒуже широке застосуванн¤ економетрическое прогнозуванн¤ знаходить у наш≥й крањн≥. ќбласть застосуванн¤ метод≥в економетричного прогнозуванн¤ охоплюЇ:

макроеконом≥чн≥ процеси на р≥вн≥ сус≥дн≥х крањн, республ≥к ≥ областей; процеси, що характеризують м≥нлив≥сть народного добробуту, соц≥альне розвиток, м≥грац≥ю, народжуван≥сть, смертн≥сть; виробнич≥ процеси (продуктивн≥сть прац≥, керуванн¤ запасами, випуск продукц≥њ); процеси рег≥онального розвитку ≥ м≥жрег≥ональноњ взаЇмод≥њ й ≥н.1

≤нод≥ економ≥чна д≥¤льн≥сть сполучена з такими аспектами, що характеризуютьс¤, ¤к д≥¤льн≥сть двох чи дек≥лькох суб'Їкт≥в ≥з протилежними ≥нтересами в умовах конкуренц≥њ. ” цьому випадку дл¤ в≥дображенн¤ даноњ економ≥чноњ д≥¤льност≥ в математичному простор≥ використовуЇтьс¤ теор≥¤ ≥гор, що дозвол¤Ї не т≥льки заф≥ксувати вс≥л¤к≥ стратег≥њ поводженн¤ економ≥чних суб'Їкт≥в, але ≥ дозвол¤Ї ви¤вити з ц≥Їњ сукупност≥ оптимальну, тобто устраивающую обох суб'Їкт≥в.

3.

«адача. ƒл¤ виготовленн¤ чотирьох вид≥в продукц≥њ використовують три види сировини. «апаси сировини, норми його витрати ≥ прибуток в≥д реал≥зац≥њ шк≥рного продукту приведен≥ в таблиц≥ (табл.1).

“абл 1.

1	2	3

Ќазва:  омпТютерна економетр≥¤
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-02-17 (3491 прочитано)