Ѕанк≥вська справа > ћакроеконом≥чн≥ аспекти системноњ перебудови банк≥вськоњ системи

 ризу банк≥вськоњ системи, викликану втратою дов≥ри, важко контролювати, тому що њњ кумул¤тивний характер про¤вл¤Їтьс¤ у п≥дтведженн≥ найг≥рших спод≥вань вкладник≥в та ≥нвестор≥в. «ростають ризик ≥ невизначен≥сть, що примушуЇ банки перегл¤нути своњ р≥шенн¤ про ф≥нансуванн¤ та ≥нвестиц≥њ дл¤ вс≥х кл≥Їнт≥в.

якщо банки та њхн≥ кл≥Їнти невпевнен≥ в тому, що л≥кв≥дн≥сть скоро буде забезпечена ≥ що ризик неплатеж≥в по позиках носить обмежений характер, звуженн¤ кредитуванн¤ в сукупност≥ з економ≥чним спадом можуть продовжуватис¤ ≥ п≥сл¤ того, ¤к закриютьс¤ нежиттЇздатн≥ п≥дприЇмства ≥ банки. «меншенн¤ можливостей банк≥в з моб≥л≥зац≥њ збережень у форм≥ депозит≥в обмежить њхню здатн≥сть до наданн¤ кредит≥в, що примусить п≥дприЇмства шукати альтернативн≥ джерела кошт≥в. ÷е могло б дати поштовх дл¤ розвитку ринк≥в ц≥нних папер≥в або њхньому приватному розм≥щенн≥, хоча њхн≥ можливост≥ були б обмежен≥, оск≥льки небанк≥вськ≥ постачальники кап≥талу часто волод≥ють не б≥льшою, ¤кщо не меншою ≥нформац≥Їю про п≥дприЇмства-позичальники. Ќ≥ж банки.  р≥м того цей процес може стимулювати зам≥щенн¤ нац≥ональноњ валюти ≥ офшорн≥ операц≥њ. ƒл¤ зниженн¤ ризику в результат≥ масового вилученн¤ депозит≥в вкладниками в ход≥ перебудови може бути потр≥бна достатньо широкий захист депозит≥в.

ѕ≥двищенн¤ прибутковост≥ банк≥в: проблема руху кап≥тал≥в

Ќеобх≥дн≥сть банк≥вськоњ перебудови часто буваЇ викликана нерац≥ональним кредитуванн¤м. “ому будь-¤к≥ заходи з перебудови банк≥вськоњ системи повинн≥ бути спр¤мован≥ на покращенн¤ управл≥нн¤ ризиками в банках. јдже зд≥йсненн¤ заход≥в по перебудов≥ може бути поставлене п≥д загрозу, ¤кщо з самого початку не було покращене управл≥нн¤ ризиками.

≤нод≥ можна почути, за приватноњ власност≥ п≥двищуЇтьс¤ в≥рог≥дн≥сть прибутковост≥ банк≥вських операц≥й та погашенн¤ позик. ÷¤ точка зору обгрунтовуЇтьс¤ економ≥чною неефективн≥стю староњ командноњ системи, а також пол≥тичним тиском у р¤д≥ крањн щодо продовженн¤ нездоровоњ практики директивного перерозпод≥лу прибутк≥в. ќднак ефективн≥сть роботи банк≥в менш≥й м≥р≥ залежить в≥д особистост≥ вкладника, н≥ж в≥д того, ¤к п≥д≥бран≥ кер≥вн≥ кадри, ¤кими стимулами вони волод≥ють ≥ наск≥льки ефективно власник сл≥дкуЇ за роботою кер≥вництва. “ому приналежн≥сть банка - це не ст≥льки принципова макроеконом≥чна проблема, ск≥льки питанн¤ про методи ефективного управл≥нн¤ в р≥зних ситуац≥¤х. ¬≥дпов≥дно, при р≥зних сусп≥льних устро¤х можлив≥ р≥зн≥ вар≥анти ефективноњ власност≥. ќтже, приватизац≥¤ навр¤д чи Ї достатньою ≥ обовФ¤зковою умовою усп≥шноњ перебудови.

Ѕ≥льш того, нещодавн≥ проблеми в банк≥вських системах де¤ких крањн з ринковою економ≥кою показали, що нав≥ть добре продуманоњ системи банк≥вського нагл¤ду недостатньо дл¤ того, щоб попередити нездорову практику кредитуванн¤. ќднак досв≥д попередн≥х випадк≥в ф≥нансовоњ нестаб≥льност≥ Ї доказом того, що недостатньо спод≥ватис¤ лише на ринкову дисципл≥ну. ¬≥н показуЇ, що добре розум≥нн¤ ≥ управл≥нн¤ ризиками на ф≥нансових ринках ≥ на р≥вн≥ кер≥вництва банку Ї важлив≥шим, н≥ж те, ¤к наводитьс¤ ф≥нансова дисципл≥на.

“аким чином, ¤кщо держава стаЇ власником невдалого банку, то його потр≥бно приватизувати т≥льки в тому випадку, коли в≥н приносить в≥дпов≥дний прибуток ≥ за нього можна бути просити максимально високу ц≥ну на приватному ринку.

¬ ход≥ самоњ перебудови необх≥дно сл≥дкувати за тим, щоб не було додаткових витрат у форм≥ нездорових позик, непотр≥бного переносу ризику по балансових ≥ небалансових статт¤х з банк≥в на державу або операц≥йних витрат у самих банках. ќдним словом, банки повинн≥ вз¤ти на себе обовФ¤зок видавати т≥льки здоров≥ кредити, зб≥льшуючи тим самим доходи ≥ чист≥ прибутки.

ѕитанн¤ про те, ¤к потр≥бно ставитис¤ до видач≥ кредит≥в проблемним банкам, залежить в≥д њх перспектив на майбутнЇ. Ѕанкам, ¤к≥ п≥дл¤гають оздоровленню, маЇ бути дозволено, але бажано п≥д новим кер≥вництвом видавати нов≥ здоров≥ кредити, тому що це њх основне джерело прибутку. ѕри цьому головними умовами Ї покращенн¤ системи розм≥щенн¤ ≥ оц≥нки кредит≥в, а також л≥кв≥дац≥¤ майна ≥ поновленн¤ кап≥талу. Ѕанки, ¤к≥ мають бути закрит≥, повинн≥ взагал≥ не давати н≥¤ких нових позик ≥ не брати нов≥ депозити, а також зосередити при новому тимчасовому кер≥вництв≥ вс≥ зусилл¤ на погашенн¤ проблемних позик у своЇму портфел≥. Ѕанки, ¤к≥ мають бути продан≥ або обФЇднан≥, повинн≥ уникати видач≥ нових кредит≥в ненад≥йним п≥дприЇмствам, зб≥льшенн¤ портфел¤ здорових кредит≥в п≥двищить њхню ц≥ну в очах покупц¤.

ѕри використанн≥ вищенаведених принцип≥в сл≥д памФ¤тати, що умови в крањнах з перех≥дною економ≥кою не повн≥стю в≥дпов≥дають тим, ¤к≥ закладаютьс¤ в основу економ≥чноњ пол≥тики в б≥льшост≥ крањн з ринковою економ≥кою. «окрема, ринковий крах Ї звичайною р≥ччю, тому практично не ≥снуЇ ринк≥в, де б активи були оц≥нен≥ ≥ з ними в≥дбувалис¤ операц≥њ, або ж вони менш≥ в пор≥вн¤нн≥ з банк≥вськими портфел¤ми, причому загальнодоступна ≥нформац≥¤ недостатн¤ ≥ ненад≥йна; б≥льша чистина виробничого сектору ще не в≥дпов≥даЇ нормальним комерц≥йним критер≥¤м ф≥нансуванн¤; державн≥ ф≥нансов≥ ресурси невелик≥ у пор≥вн¤нн≥ з потребами; структурн≥ ≥ економ≥чн≥ потр¤с≥нн¤ можуть бути б≥льше ≥ швидкоплинн≥ше, н≥ж у крањнах з≥ сформованими економ≥чними в≥дносинами; в≥дчуваЇтьс¤ нестача квал≥ф≥кованого ≥ зац≥кавленого персоналу. який знаходитьс¤ п≥д тиском через конкуруючий попит.

÷≥ особливост≥ обумовлюють обмеженн¤ при визначенн≥ курсу перебудови банк≥вськоњ системи. Ќа де¤кий час ринкова ц≥на банк≥вських портфел≥в повинна встановлюватис¤ швидше за допомогою прогноз≥в ≥ оц≥нки б≥снес-план≥в, н≥ж шл¤хом оц≥нки або продажу за ≥снуючими ц≥нами. ћалоймов≥рно, що проблеми банк≥вського сектору можна вир≥шити вс≥ одразу, тому що важко визначити варт≥сть, ¤ка до того ж швидко зм≥нюЇтьс¤; кр≥м того, в≥дсутн≥сть добре п≥дготовленого персоналу може призвести до нетвердоњ пол≥тики кредитуванн¤ ≥ управл≥нн¤ ризиками. Ѕакам, можливо, доведетьс¤ серйозно зайн¤тис¤ економ≥чною реаб≥л≥тац≥Їю своњх кл≥Їнт≥в, щоб потр≥бним чином оц≥нити њх кредитоздатн≥сть. ѕри цьому може бути потр≥бна њхн¤ значна участь в акц≥онерному кап≥тал≥ п≥дприЇмств-кл≥Їнт≥в. ¬ цьому випадку виникаЇ небезпека т≥сних стосунк≥в м≥ж банком та кл≥Їнтом, що створюЇ додатков≥ проблеми з точки зору економ≥чних норматив≥в. ”р¤ди крањн з перех≥дною економ≥кою можуть бути не в змоз≥ надати банкам ф≥нансову допомогу, коли вони њњ потребують. ќтже, перебудову банк≥вськоњ системи в цих крањнах не завжди можливо або оптимально проводити тими з методами, що й у крањнах з перех≥дною економ≥кою.

≤люстративний перел≥к показник≥в ефективних ф≥нансових систем

ёридична ≥ правова основа:

ч≥тко визначен≥ права на власн≥сть

ринков≥ договори , що легко застосовуютьс¤ на практиц≥

можлив≥сть забезпечувати ≥ користуватис¤ гарант≥¤ми

грунтовно розроблене законодавство про банкрутство

«в≥тн≥сть, в≥дкрит≥сть та прозор≥сть

практика оц≥нки позики, класиф≥кац≥¤ актив≥в та дотриманн¤ положень угод, що грунтуЇтьс¤ на ефективн≥й оц≥нц≥ партнер≥в

ефективн≥ ≥ пост≥йно д≥юч≥ механ≥зми аудиторськоњ перев≥рки

≥нформац≥¤ про кредитоспроможн≥сть ф≥нансових ≥нституц≥й, до ¤коњ завжди в≥дкрито доступ

своЇчасне публ≥куванн¤ в≥дпов≥дних зведених ф≥нансових даних (макроеконом≥чн≥ показники, резерви, статистика банк≥вського сектора, тощо)

на¤вн≥сть обФЇктивноњ ≥нформац≥њ про можливост≥ кредитуванн¤ або оц≥нки кредитоспроможност≥

 онтроль з боку зац≥кавлених стор≥н та ≥нституц≥йне управл≥нн¤

вимоги щодо адекватност≥ кап≥талу сум≥рн≥ з ризиком

зам≥на кер≥вництва в раз≥ його незадов≥льноњ д≥¤льност≥

дол¤ актив≥в банк≥вськоњ системи у розпор¤дженн≥ ф≥нансових установ державного сектора

ќрган регулюванн¤ та нагл¤ду

незалежний в≥д пол≥тичного втручанн¤ у зд≥йсненн¤ повс¤кденного контролю; незалежна зв≥тн≥сть за дос¤гненн¤ ч≥тко визначених ц≥лей

повноваженн¤ щодо забезпеченн¤ прозорост≥, ст¤гненн¤ штраф≥в тощо

належн≥ ресурси дл¤ укомплектуванн¤ штат≥в, навчанн¤ , в≥дшкодуванн¤

зд≥йсненн¤ контролю на консол≥дован≥й основ≥

наданн¤ ≥нформац≥њ ≥ншим нагл¤довим органам

перев≥рка ≥нформац≥њ про управл≥нн¤ ризиком, системи внутр≥шнього контролю та ¤кост≥ актив≥в шл¤хом регул¤рного ≥нспектуванн¤ або зд≥йсненн¤ зовн≥шн≥х аудит≥в

дотриманн¤ норм, встановлених м≥жнародними консультативними органами теоретично ≥ на практиц≥

заходи щодо запоб≥ганн¤ тому чи ≥ншому виду ризик≥в

оц≥нка систем управл≥нн¤ ризиками

кредитуванн¤ спор≥днених ос≥б

особлива увага ≥ноземн≥й валют≥ та запоб≥ганню й управл≥нню ризиками

забезпечена законодавством в≥дпов≥дна правова в≥дпов≥дальн≥сть кер≥вник≥в

широке застосуванн¤ ефективних систем управл≥нн¤ ризиком та внутр≥шнього контролю

—труктура ринку

ф≥нансовий сектор в≥дкритий дл¤ квал≥ф≥кованих нових учасник≥в, в тому числ≥ заруб≥жних

участь ≥ноземних учасник≥в в управл≥нн≥ загальними активами

показники концентрац≥њ ф≥нансового сектору

л≥кв≥дн≥ м≥жбанк≥вськ≥ кошти та ринки кап≥талу

регулюванн¤, що дозвол¤Ї зад≥¤ти весь комплекс ф≥нансових ≥нструмент≥в

ефективн≥ ≥ д≥Їздатн≥ системи платеж≥в та розрахунк≥в

посиленний нагл¤д за ¤к≥стю актив≥в та адекватн≥стю кап≥талу з огл¤ду на р≥зк≥ зм≥ни вартост≥ актив≥в

стратег≥¤ визначенн¤ ф≥нансовоњ неспроможност≥: вжитт¤ оперативних заход≥в з метою пол≥пшенн¤ ситуац≥њ, належна пол≥тика виходу з гри

1	2	3

Ќазва: ћакроеконом≥чн≥ аспекти системноњ перебудови банк≥вськоњ системи
ƒата публ≥кац≥њ: 2005-01-03 (1640 прочитано)